FAQ по C#
Вопрос 26. Как установить фокус на элементе управления при загрузке формы?

Для установки фокуса на некоторый элемент управления мы должны вызвать его метод Focus. Это надо сделать в обработчике события Shown для формы.

Вот пример:

    private void Form1_Shown(object sender, EventArgs e)
    {
        textBox2.Focus();
    }

Обратите внимание, что мы должны использовать обработчик именно для события Shown, а не Load (так как в момент выполнения обработчика Load элементы управления на форме еще не созданы).